Heteroskedastisitet

Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015)

Heteroskedastisitet (fra gresk: «ulik spredning», «ulik varians») er innen statistikk når observasjoner av feilleddet til en tilfeldig variabel er trukket fra en distribusjon som ikke har konstant varians. Det forekommer oftere i tverrsnittsdata enn i tidsseriedata. En situasjon med konstant varians kalles for homoskedastisitet.