Ortak olasılık dağılımı

İstatistik dizisinin bir parçası
Olasılık teorisi
Olasılık Aksiyomlar Determinizm Sistem Belirlenimsizlik Rastgelelik
Olasılık uzayı Örnek uzayı Olay Birlikte kapsayıcı olaylar Temel olay Karşılıklı dışarlayan Sonuç Tek nesne Deney Bernoulli deneyi Olasılık dağılımı Bernoulli dağılımı Binom dağılımı Normal dağılım Olasılık ölçümü Rassal değişken Bernoulli denemesi Sürekli veya kesikli Beklenen değer Markov zinciri Gözlemlenen değer Rastgele yürüyüş Stokastik süreç
Tümleyen olay Ortak olasılık Marjinal olasılık Koşullu olasılık
Bağımsızlık Koşullu bağımsızlık Toplam olasılık yasası Büyük sayılar yasası Bayes teoremi Boole eşitsizliği
Venn şeması Ağaç şeması
g t d

${\displaystyle X}$

${\displaystyle Y}$

${\displaystyle p(X)}$

${\displaystyle p(Y)}$

Bir ortak olasılık dağılımından (yeşil) örneklenmiş çok sayıda gözlem (siyah noktalar). Marjinal dağılımlar (kırmızı ve mavi) da gösterilmiş.

Ortak olasılık dağılımı ya da birleşik olasılık dağılımı, sayıları birden fazla olan ${\displaystyle X,Y,\ldots }$ rassal değişkenlerinin birlikte gerçekleşmelerinin olasılık dağılımıdır.

Ortak olasılık dağılımı birikimli dağılım fonksiyonu ve olasılık yoğunluk fonksiyonu (sürekli değişkenler için) ya da olasılık kütle fonksiyonu (ayrık değişkenler için) ile ifade edilir.^[1] Bunlar kullanılarak iki farklı dağılım elde edilebilir: her bir değişkenin diğerlerinden ayrı olasılıklarını içeren marjinal dağılım ve bazı değişkenlerin belli değer aralıklarında olduğu koşulları içeren koşullu olasılık dağılımı.

Kaynakça